Aplicando zigzag para análise

Aplicando ZigZag para Análise

Cada novato quer criar um sistema de negociação capaz de fazer o máximo de lucro em cada movimento de preços. Com o passar do tempo, os comerciantes ganham mais e mais experiência, finalmente, atingindo expectativas mais realistas e abandonando seus sonhos para comprar exatamente no fundo e vender no topo. Todo mundo sabe que é impossível negociar com a precisão do indicador ZigZag muitas vezes mostrado em dados de histórico. Mas é possível usar ZigZag para calcular o lucro máximo virtual.

Os ziguezagues são diferentes

Todos os comerciantes sabem sobre este indicador e é impossível encontrar mesmo um único comerciante que não o usou pelo menos uma vez. Alguns comerciantes comparam ZigZag com ondas de Elliott, alguns usam para obter dados objetivos sobre o estado atual do mercado. Cada desenvolvedor de sistemas de negociação automatizados tem sua própria idéia sobre ZigZag.

A entrega padrão do terminal contém dois tipos deste indicador - um padrão para várias gerações de terminais MetaTrader ZigZag e sua versão colorida ZigZagColor. Ao longo dos anos, muitas tentativas foram feitas para melhorar este indicador. Talvez, ninguém sabe o número exato de versões, com exceção de Eugeni Neumoin, desenvolvedor do complexo ZUP.

Decidimos usar o ZigZag da entrega padrão como uma ferramenta para uma análise simples dos pares de moedas do Campeonato Automatizado de Negociação. Então, hoje vamos finalmente responder à pergunta que não poderíamos responder mais cedo devido à falta de tempo ou habilidades: "Quanto você pode ganhar com ZigZag (em teoria, é claro)?"

O que e como medimos?

O público do Campeonato, assim como todos os interessados ​​em negociação de algo, estava sempre curioso sobre quantos participantes do Campeonato negociavam algum símbolo ou cronograma definido. Portanto, examinamos todos os 12 pares de moedas que estavam disponíveis no Automated Trading Championship 2017 e usado ZigZag para calcular os seguintes parâmetros:

Número de curvas ZigZag,

Máximo lucro possível ao negociar 1 lote,

Comprimento médio da dobra.

Cálculos foram feitos no período de 1 de outubro de 2017 a 25 de dezembro de 2017, que abrange aproximadamente o Campeonato do ano passado. Cálculos foram feitos para doze pares de moedas em 8 prazos de M1 a H4 inclusive. Os prazos maiores não foram considerados, já que não eram tão populares entre os participantes do Campeonato Automatizado de Negociação 2017. Também queríamos saber se havia alguma correlação entre a seleção de um par de moedas e suas características nesta revisão.

Simplesmente disse, tentamos determinar se os participantes da competição acabaram por estar certos ao escolher seus prazos e pares de moedas.

Número de curvas ZigZag em diferentes prazos

É bastante óbvio que o menor período de tempo que usamos, mais curvas a linha ZigZag terá. Ao aumentar o período de M1 para H4, o número de curvas ZigZag diminuirá. Pode ser algum tipo de regularidade? Vamos ver que em EURUSD, no período de 01 de outubro de 2017 a 25 de dezembro de 2017.

Como esperado, a maioria dos segmentos foram observados em M1, 5246 seções formaram a curva ZigZag em quase 3 meses de ATC 2017. H4 período mostrou a menor quantidade de segmentos ZigZag. A correlação entre o número de curvas eo período de tempo selecionado não é claramente visto nesta forma. Portanto, utilizamos a escala logarítmica para o eixo horizontal. Aqui estão os resultados:

Agora, podemos ver claramente a dependência linear à medida que o período de tempo está aumentando. Assim, podemos concluir que a irregularidade do indicador ZigZag muda exponencialmente com a mudança de um período de tempo. Isso é,

N = a + exp (Timeframe-b)

Esta regularidade parece funcionar para outros pares de moedas também.

Lucro máximo teórico em termos de ZigZag

Agora, é hora de analisar a parte mais controversa da aplicação ZigZag. Vamos calcular quanto lucro teríamos feito se tivéssemos realizado negócios exatamente em seus tops e fundos. Esta é uma questão teórica, mas também reflete a natureza do par de moedas e nos permite comparar diferentes símbolos.

Suponha que tenhamos aberto posição por 1 lote neste par de moedas em 01 de outubro de 2017 e fechou em 26 de dezembro às 00:00. Desde ZigZag alterna altos e baixos, estamos constantemente no mercado inverter a nossa posição em cada extremum ponto. Spread é levado em conta, pois é importante para o tempo M1, embora seja apenas perceptível em H4.

Aqui estão os resultados:

Neste caso, não precisamos da escala logarítmica para exibir o lucro teórico. Podemos ver a correlação linear entre o lucro eo período de tempo selecionado. Isso significa que o lucro diminui ao passar de menor para maiores prazos: M1 - & gt; M5 - & gt; M10 - & gt; M15 - & gt; M30 - & gt; H1 - & gt; H2 - & gt; H4. Mas isso não significa que a negociação na M1 é a mais rentável. Pelo menos, isso não é verdade para todos os participantes do Automated Trading Championship 2017.

De acordo com nossa pesquisa chamada Preferências dos Participantes ATC 2018. H1, M1, M15 e M5 são os intervalos de tempo mais populares em ordem decrescente. Vamos examinar seu lucro teórico para todos os 12 pares.

O período H1 mais popular tem 4 pares de moeda de aparência semelhante: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY e EURJPY. Os mesmos pares de moedas vieram para fora para ser os mais melhores no descanso três prazos.

ZigZag Bend's Comprimento Médio

O último parâmetro que calculamos é o comprimento médio de curva ZigZag para cada um dos oito intervalos de tempo. É certamente estreitamente correlacionada com os dois parâmetros anteriores, mas nós decidimos mostrá-lo para fechar a questão completamente.

Aqui usamos a escala logarítmica para o eixo horizontal exibindo o comprimento médio da curva em pips (pontos) para cada símbolo. Mais uma vez podemos ver a dependência linear ao transformar o comprimento de tal maneira. Isso significa que o comprimento médio do segmento ZigZag cresce logaritmicamente ao aumentar o valor do período de tempo.

No entanto, podemos ver duas fortes excepções a essa regra para EURCHF e USDJPY. O comprimento de uma seção média em H4 de repente se mostrou ser menor do que o de H2. Nós não sabemos as razões para isso.

Conclusões são suas para fazer

Como esperado, o indicador ZigZag confirmou nossas expectativas - a negociação em prazos menores é potencialmente mais rentável do que nos grandes. Na negociação real, devemos considerar que o nível de ruído do mercado em M1 é consideravelmente maior do que em H1 ou D1.

Os participantes do Automated Trading Championship 2017 têm de resolver uma tarefa difícil. Eles devem garantir que sua estratégia de negociação mostra o máximo de lucro e ao mesmo tempo é bastante resistente a falsos sinais de negociação e possíveis mudanças no mercado que certamente acontecerá durante 3 meses de competição.

ZigZag é um bom indicador, embora mais frequentemente é bom para a análise da história. No entanto, diz-se que suas curvas podem ser usadas por comerciantes experientes para desenvolver não só grandes ferramentas gráficas, mas também sistemas de negociação. Nós apenas tentamos aplicá-lo na medição de pares de moedas. Conclusões são suas para fazer.

Lembramos também que apenas 10 dias se foram antes do fim do registro. Durante este tempo você deve preencher seus dados pessoais, enviar seu robô de negociação e passar os testes automáticos se você ainda não fez isso!